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校庆110周年学术报道:Interval estimation for endpoint, extreme value copula and tail copula

发布时间:2012/6/14 9:38:03 文章来源:科技处 浏览次数: [ 字号:

        6月11日上午10点,应数学科学学院邀请,美国佐治亚理工学院彭亮教授在行健楼526室作了精彩的学术报告,报告题目是“Interval estimation for endpoint, extreme value copula and tail copula”。
        彭亮教授本科毕业于浙江大学,获北京大学硕士学位,师从国际极值理论大师荷兰Erasmus大学Laurens de Haan 教授获博士学位。现任美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)数学学院教授,国际统计协会(IMS)、美国统计协会(ASA)、泛华统计协会(ICSA)终身会员。在国际重要学术期刊发表概率极限理论、极值理论等学术论文100多篇,担任Ann.Statist、 JSPI、Bernoulli、NSA、Statistics and Probability Letters、Journal of Statistical Software、Journal of Nonparametric Statistics、JASA等重要学术期刊审稿人、评论员,多次在国际学术会议做邀请报告。
        在此次报告中彭教授介绍了概率分布函数右端点估计的意义、发展历史和研究现状,详细介绍了自己用经验似然方法构造上端点置信区间、极值Copula和尾Copula估计的思想。报告中涉及到的内容在现代经济、金融、保险领域的风险控制中有着广泛而又重要的应用,例如寿险中人类寿命上限的估计、洪水、地震等巨灾损失上限的估计、金融风险控制等等。金融数学研究室的老师和概率统计方向的研究生参加了报告会,彭教授深入浅出的讲解极大地吸引了大家的兴趣,开阔了大家的研究视野,一定会为相关方向研究工作的进一步开展起到积极的推进作用。

 


发布:科技处 科研管理科  打印此稿 | 关闭窗口